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用户手册

量化交易策略开发平台

下载安装

软件下载

  • 股票交易策略开发平台：直接下载，文件类型为 7z 格式的压缩文件，文件名是 TradeLanguage.7z.

  • 量化交易接口应用程序：下载前应先咨询，在专业人员指导下安装、使用。

  • 安装前，需要把 TradeLanguage.7z 解压成安装文件。

软件解压

  • 将下载文件 TradeLanguage.7z 进行解压，解压后文件名为 TradeLanguage.exe.

  • ​如果需要了解 7z 解压软件，请点击如下链接。

软件安装

  1. 双击安装文件 TradeLanguage.exe, 出现“欢迎” 对话框，点击“下一步”；

  2. 出现“许可协议” 对话框，选择“我同意该许可协议的条款”，点击“下一步”；

  3. 出现“安装文件夹” 对话框，点击“下一步”；

  4. 出现“快捷方式文件夹” 对话框，点击“下一步”；

  5. 出现“准备安装” 对话框，点击“下一步”，开始安装；

  6. 出现“安装成功”对话框，点击“完成”。

软件卸载

  1. 打开Windows “设置”菜单；

  2. 选择“应用（卸载、默认设置、可用功能）”；

  3. 选择“应用和功能”；

  4. 找到“Trade Language”并选择；

  5. ​点击“卸载”按钮。

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策略验证

数据处理

  • 数据更新：点击菜单“回测->下载历史数据”，系统开始更新数据。

  • 数据读取：如果没有登录，系统即选择读取以前存储的本地数据。

  • 数据运算：为了方便开发者，系统内置默认策略，并根据默认策略对策略数据进行了运算。开发者可根据自己的策略，对策略数据进行重新运算。在策略工作页 Choice, Setter 或者 Editor 选定策略后，点击菜单“回测->更新策略数据”，系统即根据开发者选定的策略，对策略数据进行重新运算。

策略回测

  • 单次模拟回测：点击菜单“回测->单次模拟回测”，“单次模拟回测” 对话框出现，点击“开始”按钮，系统即开始进行单次模拟回测。

  • 蒙特卡洛回测：点击菜单“回测->蒙特卡洛回测”，“蒙特卡洛回测” 对话框出现，点击“开始”按钮，系统即开始进行蒙特卡洛回测。

  • ​模拟交易：点击菜单“回测->游戏”，“游戏” 对话框出现，点击“Buy”按钮买入，点击“Sell”按钮卖出，点击“Pass”按钮查看下一只股票。

报告分析

  • 回测报告：点击菜单“分析->回测报告”，系统即添加“回测报告 Report” 工作页。在“回测报告 Report” 工作页中，系统默认打开部分表格报告和图形报告。如果要改变默认设置，点击菜单“设置->回测报告”。如果要添加报告页，在任一报告页的页首点击鼠标右键，即出现“添加页面”菜单。注意，回测报告显示的是最近一次单次模拟回测的结果。

  • 回测分析：点击菜单“分析->回测分析”，系统即出现动态“Simulation Analysis”界面，首页显示收益率Yield, 点击“Next”翻页。注意，动态回测分析显示的是最近一次单次模拟回测的结果。

  • 动态蒙特卡洛分析：点击菜单“分析->蒙特卡洛分析”，系统即出现动态“Simulation Analysis”界面，首页显示收益率MonteCarlo, 点击“Next”翻页。注意，动态蒙特卡洛分析显示的是最近一次蒙特卡洛回测的结果。

  • 技术指标分析：点击菜单“分析->技术指标分析”，系统即出现“Technical Analysis”界面。

策略创建

使用 CHOICE 创建策略

  • 添加页面：如果工作页“策略 Choice” 没有打开，点击菜单“工作页->策略 Choice”，或者在任一工作页页首点击鼠标右键，跳出添加工作页菜单，选择添加该工作页。

  • 查看策略示例：系统内置部分策略示例，供开发者参考使用。在页面左侧目录树“Strategy/TLC_Example”下，选择某一策略选项，例如TLC1，页面即显示该策略的设置以及最近一次回测的收益率图(Yield)。

  • ​修改策略：直接在页面 Buy, Sell, Bid, Ask, Stoploss 进行修改。

  • 创建策略：在页面左侧目录树“Strategy”下，选择“MyChoice”, 点击鼠标右键，出现“编辑”菜单，选择“添加子目录”，添加一个策略项目，在页面 Buy, Sell, Bid, Ask, Stoploss 分别进行设置，即可创建一个新策略。如果某一个页面没有设置，系统即选择该页面的默认策略数据。

使用 SETTER 创建策略

  • 添加页面：如果工作页“策略 Setter” 没有打开，点击菜单“工作页->策略 Setter”，或者在任一工作页页首点击鼠标右键，跳出添加工作页菜单，选择添加该工作页。

  • 查看策略示例：系统内置部分策略示例，供开发者参考使用。在页面左侧目录树“Strategy/TLS_Example”下，选择某一策略选项，例如TLS1，页面即显示该策略的设置以及最近一次回测的收益率图(Yield)。

  • ​修改策略：直接在页面 Buy, Sell, Bid, Ask, Stoploss 进行修改。

  • 创建策略：在页面左侧目录树“Strategy”下，选择“MyChoice”, 点击鼠标右键，出现“编辑”菜单，选择“添加子目录”，添加一个策略项目，在页面 Buy, Sell, Bid, Ask, Stoploss 分别进行设置，即可创建一个新策略。如果某一个页面没有设置，系统即选择该页面的默认策略数据。

使用 EDITOR 创建策略

  • 添加页面：如果工作页“策略 Editor” 没有打开，点击菜单“工作页->策略 Editor”，或者在任一工作页页首点击鼠标右键，跳出添加工作页菜单，选择添加该工作页。

  • 查看策略示例：系统内置部分策略示例，供开发者参考使用。在页面左侧目录树“Strategy/TLE_Example”下，选择某一策略选项，例如TLE1，页面即显示该策略的设置以及最近一次回测的收益率图(Yield)。

  • ​修改策略：直接在页面 Buy, Sell, Bid, Ask, Stoploss 进行修改。

  • 创建策略：在页面左侧目录树“Strategy”下，选择“MyChoice”, 点击鼠标右键，出现“编辑”菜单，选择“添加子目录”，添加一个策略项目，在页面 Buy, Sell, Bid, Ask, Stoploss 分别进行设置，即可创建一个新策略。如果某一个页面没有设置，系统即选择该页面的默认策略数据。

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策略执行

策略订单内容

  • 计划买入股票的代码：默认 8 个

  • 计划买入股票的买入价格

  • 股票池内所有股票的卖出价格和止损价格

  • 账户资产分拆份数（订单个数）：默认 20 个

  • 网格交易参数：最大买入次数、当日最大买入次数、买入价格步长、卖出价格步长

策略订单输出

  • 在回测报告内输出：回测报告 Report ->订单 Order

  • 以文件形式输出：文件路径 "./report/order.csv"

  • ​苹果 iOS 应用：在 Apple Store 搜索 Trade Language

传统交易

  • 按照订单内容人工逐一下单

  • ​​很多券商交易系统和移动端 APP 支持按条件下单

量化交易

  • 下载量化交易接口应用程序

  • 对接券商量化交易系统

  • ​量化交易接口应用程序读取订单文件

  • 券商量化交易系统按照订单文件执行策略交易。

指标与函数

定义蜡烛图

  • 添加页面：如果工作页“蜡烛图Candlestick” 没有打开，点击菜单“工作页->蜡烛图 Candlestick”，或者在任一工作页页首点击鼠标右键，跳出添加工作页菜单，选择添加该工作页。

  • 查看蜡烛图示例：系统内置部分蜡烛图示例，供开发者参考使用。在页面左侧目录树“Candlestick”下，选择某一蜡烛图选项，例如CSP_101，页面即显示该蜡烛图的逻辑设置。如果系统更新或者读取了历史数据，页面右侧图形即显示该蜡烛图出现的位置。

  • 重新定义蜡烛图：在“参数Parameter”页的网格内改变参数数值，或者在“Candlestick”页的网格内更改蜡烛图的逻辑设置，即对该蜡烛图进行了重新定义。

  • 创建新的蜡烛图：首先确定要创建的蜡烛图由几个Bar组成，然后，在页面左侧目录树“Candlestick”下，选择对应的目录，点击鼠标右键，出现“编辑”菜单，选择“添加子目录”，添加一个蜡烛图项目，在参数Parameter页面设置参数，在蜡烛图Candlestick页面设置逻辑关系，即可创建一个新蜡烛图。

定义技术指标

  • 添加页面：如果工作页“技术指标 Indicator” 没有打开，点击菜单“工作页->技术指标 Indicator”，或者在任一工作页页首点击鼠标右键，跳出添加工作页菜单，选择添加该工作页。

  • 查看技术指标示例：系统内置大部分常用技术指标，供开发者参考使用。在页面左侧目录树“Indicator/Typical”下，选择某一指标选项，例如BBI，页面即显示该指标的参数Parameter以及看涨逻辑值BBI_BULLISH和看跌逻辑值BBI_BEARISH的设置。

  • 重新定义技术指标：在“参数Parameter”页的网格内改变参数数值，或者在“Bullish”页和“Bearish”页的网格内更改技术指标的逻辑设置，即对该技术指标进行了重新定义。

  • 创建新的技术指标：在页面左侧目录树“Indicator”下，选择“MyIndicator”, 点击鼠标右键，出现“编辑”菜单，选择“添加子目录”，添加一个指标项目，在页面 Parameter, Bullish, Bearish 分别进行设置，即可创建一个新技术指标。

定义函数

  • 添加页面：如果工作页“函数 Function” 没有打开，点击菜单“工作页->函数 Function”，或者在任一工作页页首点击鼠标右键，跳出添加工作页菜单，选择添加该工作页。

  • 查看函数示例：系统内置部分函数，供开发者参考使用。在页面左侧目录树“Function/Typical”下，选择某一函数选项，例如BreakDown，页面即显示该函数的参数Parameter以及逻辑设置。

  • 重新定义函数：在“参数Parameter”页的网格内改变参数数值，或者在“Function”页的网格内更改函数逻辑设置，即对该函数进行了重新定义。

  • 创建新的函数：目前，系统暂不支持创建新的函数。

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字典与参数

字典

  • 字典的打开与关闭：点击“菜单->打开/关闭字典”，或者点击右上角字典按钮，即可实现字典的打开与关闭。

  • 查看字典：打开字典，点击字典左侧目录树下任一条目，字典右侧即显示该条目的示意图，字典右下角即显示该条目的使用示例。如果系统已经进行了数据更新或者读取，字典上方即显示该条目的数值。

  • 字典条目：字典包含本系统使用的所有变量、常量和函数，分为数值和逻辑值两大类。数值包括 Data, DataX, Candlestick, CandlestickX, Contant1, Indicator, IndicatorX, Constant2, Function, 分别代表个股历史数据、指数历史数据、个股蜡烛图数值、指数蜡烛图数值、蜡烛图常数、个股技术指标、指数技术指标、技术指标常数、函数。逻辑值包括 Candlestick, CandlestickX, Indicator_BULLISH, Indicator_BEARISH, IndicatorX_BULLISH, IndicatorX_BEARISH, Constant, Function, 分别代表个股蜡烛图组合逻辑值，指数蜡烛图组合逻辑值、个股技术指标看涨逻辑值、个股技术指标看跌逻辑值、指数技术指标看涨逻辑值、指数技术指标看跌逻辑值、常量逻辑值、函数逻辑值

参数设置

  • 设置回测日期：点击菜单“设置->回测日期”。

  • 设置交易参数：点击菜单“设置->交易参数”。

  • 设置回测报告：点击菜单“设置->回测报告”。

  • 设置股市指数：点击菜单“设置->股市指数”。

  • 设置股票池：点击菜单“设置->股票池”。

  • 设置系统语言：点击菜单“设置->切换到其它语言”。

机器学习

创建新的学习档案

  • 点击菜单“机器学习->新建学习”，弹出“机器学习对话框”；

  • 完成一个新的学习档案需要几个小时甚至几十个小时；

  • 如果学习档案已经存在，系统会弹出对话框，询问是否覆盖已有的学习档案；

  • ​​中途取消学习，系统将继续学习一段时间，直至当前循环结束。

继续学习

  • 点击菜单“机器学习->继续学习”，弹出“机器学习对话框”；

  • ​​在已有学习档案的基础上继续学习，学习时间少于新建学习档案；

  • ​​如果学习档案不存在，系统会弹出对话框，询问是否创建新的学习档案；

  • ​​中途取消学习，系统将继续学习一段时间，直至当前循环结束。

学习项目

  • 学习项目有4个主页面，分别为买入条件 Buy, 卖出条件 Sell, 交易价格 Price 和 止损价格 Stoploss;

  • 在买入条件 Buy 和卖出条件 Sell 页面，又分别包含6个细分页面，它们是蜡烛图 Candle, 技术指标 Indicator, 策略 Choice, 策略 Setter, 策略 Editor 和项目组合 Combination;

  • 根据学习项目，选择对应的页面，必要时改变设置参数；

  • ​点击“开始”按钮。

读取学习文件

  • 点击菜单“回测”；

  • 选择“单次模拟回测”，或者“蒙特卡洛回测”，或者“游戏”；

  • 根据学习项目，选择对应的页面；

  • 点击“Read"读取学习文件；

  • 在开始回测前，如果读取了学习文件，学习文件所对应的策略数据将被学习数据替换；

  • 注意，在读取Choice, Setter, Editor时， 或者在读取包含Choice, Setter, Editor 选项的组合(Combination)页面时，需要在机器学习界面点击选择对应的项目，以便对数据进行预处理。

策略示例解析

附录

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