蜡烛图技术起源于日本幕府时代(1603~1867年),最初用于预测米价的涨跌。蜡烛图由一个或者多个蜡烛线(K线)组成,每一个组合形态都是买、卖双方在交易过程中角力以后形成的结果。
不同的组合形态蕴含着不同的交易趋势,本文介绍6种最有效的看涨蜡烛图形态,经过回测验证, 每一个蜡烛图形态的胜率都在56%以上。将这6蜡烛图形态组合在一起作为买入信号,可实现45%的年化收益率。
一、光头光脚阳线
光头光脚阳线, 英文名 Bullish Marubozu, 是长实体或者中等实体阳线,既没有上影线,也没有下影线。胜率 58.74%,信号概率 0.35%.
二、NR4波幅收窄
NR4波幅收窄,英文名 Narrow Ranges 4, 由四根K线组成。最后一根K线的波幅小于前面任何一根K线的波幅。胜率 58.69%,信号概率 23.97%.
三、向上跳空缺口
向上跳空缺口,英文名 Rising Window, 由两根K线组成, 后一根K线的最低价大于前一根K线的最高价。胜率 58.32%,信号概率 1.65%.
四、大阳线
大阳线, 英文名 Big White Candle, 是大波幅长实体阳线。胜率 57.76%,信号概率 3.16%.
五、看涨反转形态
看涨反转形态,英文名 Bullish Two-bar Reversal, 由两根K线组成, 前一根K线是阴线, 后一根K线的开盘价大于前一根K线的开盘价, 并且后一根K线的收盘价也大于前一根K线的收盘价。胜率 57.48%,信号概率 11.90%.
六、红三兵
红三兵, 英文名 Three White Soldiers, 是三根阳线依次上升形成的K线形态。连续出现三根阳线, 每天的收盘价高于前一天的收盘价, 每天的开盘价在前一天阳线的实体之内。胜率 56.14%,信号概率 1.06%.
上述6种看涨蜡烛图形态都具有较高的胜率(胜率大于50%,认为有效),但是,由于单个蜡烛图形态出现的概率比较低, 因此,我们需要将多个形态组合在一起使用,以提高持仓水平。
使用 CHOICE 策略编辑器,将上述6种形态的代码组合在一起放在群1,将买入条件Buy设置为群1信号个数 > 0, 如下图。
将卖出条件Sell, 买入价格Bid, 卖出价格Ask, 止损价格Stoploss设置为Default.
回测结果
回测时间区间:2019-01-01 - 2023-12-04
收益率:526.39% 年化 45.01%
最大回撤:21.23%
持仓水平均值:81.56%
胜率:59.55%
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