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量化交易如何管理持仓水平?

Writer's picture: 银长量化银长量化

Updated: Oct 6, 2023

本文介绍一种管理持仓水平的方法。

​​持仓水平 = 账户内股票市值/账户总资产 x 100%. 现金水平 = 账户内现金余额/账户总资产 x 100%. 账户总资产 = 账户内股票市值 + 账户内现金余额. 持仓水平 + 现金水平 = 100%. 在趋势向上的判断没有改变的情况下,量化交易系统根据预定的交易策略,逢低买入,逢高卖出,急跌加仓,急涨减仓,自动平衡仓位。当买入股票候选数量供给充足时, 买入触发买入价格的股票,直至资金余额不足,此时,持仓水平处于高位,现金水平处于低位。当买入股票候选数量供给不足时,买入触发买入价格的股票,直至无股可买,此时,持仓水平有所降低,现金水平有所升高。 在趋势向下时,量化交易系统根据预定的交易策略,逢高卖出并阻止买入。持仓水平逐步降低直至为0%, 现金水平逐步升高,直至100%.



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