艾略特波浪理论(Elliott Wave Principle)是最常用的趋势分析工具之一。波浪理论认为,交易价格就像大海的潮汐一样,一浪接着一浪,周而复始,具有可识别的规律性。波浪理论的依据是投资者的群体心理造就投资者的群体行为。
波浪理论的应用具有一定的复杂性,主要体现在,浪中有浪,大浪中有中浪,中浪中有小浪,小浪中还有超小浪,小浪组成大浪。如何摆脱凭感觉判断,定量地划分不同阶段的大浪小浪,是波浪理论应用的主要困难。
大道至简,从理论上讲,只要判断出波峰和波谷,在上坡处买入, 在下坡处卖出,就可以实现稳定盈利。具体步骤如下:
1、将收盘价的10日移动平均线作为波:
WAVE = SMA(10, CLOSES);
2、通过数据运算,得到10日移动平均线的顶点集合(包括上顶点和下顶点):
TURNS = getTURNS(SMA);
3、通过特定算法,过滤掉小浪:
TURNS = trimTURNS(TURNS);
4、标记顶点:
按照时间倒序,最近一个顶点记做P1, 以此类推。
P1 = TURNS[TURNS.length - 1];
P2 = TURNS[TURNS.length - 2];


5、生成WAVE指标:
看涨指标 BULLISH = P1 < P2;
看跌指标 BEARISH = P1 > P2;
6、交易策略:
买入条件 BULLISH = True;
卖出条件 BEARISH = False;
7、历史回测:
时间区间 2020-01-01 – 2023-10-25
收益率 603.20%
年化收益率 66.65%

其中步骤1-5已经封装在系统里,并且支持自定义。
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