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普通投资者如何靠量化交易实现稳定盈利

Writer's picture: 银长量化银长量化

Updated: Oct 12, 2023

关键词:量化交易 交易胜率 追踪交易 差别止损 稳定盈利


量化交易可以分为两个部分,一是量化交易策略决策系统,二是量化交易策略执行系统。策略决策系统通过对基本面、历史交易数据等多重因素进行分析运算,生成交易清单和交易价格;策略执行系统是通过程序化自动交易实现买入、卖出操作,程序化自动交易无需人工盯盘、下单,抢单速度快,还可以设置追踪止盈、追踪抄底、一键卖出、一键清盘等多种功能。


交易市场风险莫测,要通过量化交易实现持续稳定的投资收益,至少需要注意以下几个方面:


1、利用人工智能实现高胜率


如果交易胜率是50:50,那么你跟市场打成平手,达到65:35,那就大概率战胜大盘了。胜率是实现盈利的最关键因素。另外,大数据运算使得止盈、止损的控制技术发挥到极致,从而实现了正盈利率大,负盈利率小。


Trade Language 银长量化交易 回测报告 胜率


2、通过大数据运算判断市场趋势


股票市场最典型的现象就是羊群效应。大部分投资者总是根据其他同类投资者的行动而行动,在他人买入时买入,在他人卖出时卖出,追涨时信心百倍一哄而上,杀跌时,风声鹤唳落荒而逃。

作为量化投资者,如果不跟随羊群,势必会在上涨时吃不到草, 杀跌时惨遭踩踏。理想的做法是,早一点发现羊群的走势,趁早追涨, 趁早杀跌。

投资者追涨,是前期投资盈利的带动作用,反之,杀跌,是前期投资亏损的带动作用。前期盈利者多,羊群向上,前期亏损者多,羊群向下。因此,我们可以对历史数据进行统计分析,大概率预测市场走势。


Trade Language 银长量化交易 回测报告 筛选数量


3、在趋势上行时保持高仓位提高资金使用效率


从根本上讲,量化交易就是小批量多批次交易,以概率运算为基础,积小胜为大胜,使得买入后上涨的股票次数总是大于买入后下跌股票的次数 。因此,在市场趋势上行时保持高仓位,提高资金使用效率,是提高盈利水平重要因素。


Trade Language 银长量化交易 回测报告 现金水平


4、增加持股个数分散持股风险


很多股市高手告诫我们,不要同时持有超过5只股票 ,因为人的精力是有限的,持有太多品种,会分散投资者的时间和精力。在利用人脑进行分析、利用人工进行操作的情况下,这种说法是有道理的。但是,利用人工智能,电脑可以在很短的时间内对几百只甚至几千只股票进行分析、筛选、扫盘、操盘,同时持有十几只甚至几十只股票不存在时间精力不够的问题。理论上讲,持有十几只甚至几十只股票可以使盈利曲线更加平滑,从而分散持股风险,实现长期稳定盈利。


Trade Language 银长量化交易 回测报告 持股个数


5、控制单次交易金额降低投资风险


股票市场复杂多变,影响股票价格的因素是无法完全预知的,因此,控制单次交易金额,是控制市场风险的有效方法。增加持股个数,进行网格交易都是降低单次交易金额的有效方法。


6、差别止损降低回撤率


很多投资者是根据自己亏损多少设置止损点的,事实上,股价是否止跌与你个人亏损了多少并没有多少关联。很多情况下,你咬牙割肉抛出的股票,正是别人久候多时的便宜筹码。

每一只股票的基本面以及股东对下跌幅度的心理承受度都是不同的,同一只股票在不同时间段、不同的价格高度,其继续下跌的幅度也是不同的。 因此,对所有股票统一设置一个止损比例是非常不合理的。

通过人工智能大数据运算,针对每一只股票在不同时间段、不同价格高度设置不同的止损比例,可以最大限度地减少错杀机会,降低回撤率。




7、通过追踪交易实现单次收益最大化


使用程序化自动交易追踪价格变动的趋势,在保证不高于预定价格买入或者不低于预定价格卖出的情况下,逐步降低买入价格或者逐步抬高卖出价格,从而实现买得更低,卖得更高。




8、机器自动交易确保交易策略的严格执行


自动交易下单速度快,而且准确、高效,没有人类情绪干扰,不会恐惧、贪婪、轻信、多疑,可以不折不扣地执行既定的交易策略。



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